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華夏磐泰定期開放混合型證券投資基金(LOF)2017年半年度報告查看PDF原文
華夏磐泰定期開放混合型證券投資基金（LOF） 2017 年半年度報告
2017年6月30日
基金管理人：華夏基金管理有限公司
基金托管人：中國工商銀行股份有限公司
報告送出日期：二〇一七年八月二十六日
§1 重要提示及目錄
1.1重要提示
基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。本半年度報告已經三分之二以上獨立董事簽字同意，並由董事長簽發。
基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同規定，於2017年8月24日復核瞭本報
告中的財務指標、凈值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。
基金的過往業績並不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書及其更新。
本報告中財務資料未經審計。
本報告期自2017年1月1日起至6月30日止。
1.2目錄
§1重要提示及目錄......1
§2基金簡介......3
§3主要財務指標和基金凈值表現......4
3.1主要會計數據和財務指標......4
3.2基金凈值表現......4
§4管理人報告......5
§5托管人報告......9
§6半年度財務會計報告（未經審計）......10
6.1資產負債表......10
6.2利潤表......11
6.3所有者權益（基金凈值）變動表......12
6.4報表附註......13
§7投資組合報告......30
7.1期末基金資產組合情況......30
7.2報告期末按行業分類的股票投資組合......30
7.3期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有股票投資明細......31
7.4報告期內股票投資組合的重大變動......32
7.5期末按債券品種分類的債券投資組合......34
7.6期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細......34
7.7期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有資產支持證券投資明細......34
7.8報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細......35
7.9期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細......35
7.10報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明......35
7.11報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明......35
7.12投資組合報告附註......35
§8基金份額持有人信息......36
§9開放式基金份額變動......37
§10重大事件揭示......37
§11 影響投資者決策的其他重要信息......39
§12備查文件目錄......39
§2 基金簡介
2.1基金基本情況
基金名稱 華夏磐泰定期開放混合型證券投資基金（LOF）
基金簡稱 華夏磐泰定開混合（LOF）
場內簡稱 華夏磐泰
基金主代碼 160323
交易代碼 160323
基金運作方式 契約型、定期開放式
基金合同生效日 2016年12月26日
基金管理人 華夏基金管理有限公司
基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
報告期末基金份額總額 235,425,983.46份
基金合同存續期 不定期
基金份額上市的證券交易所 深圳證券交易所
上市日期 2017年3月15日
2.2基金產品說明
投資目標 把握市場發展趨勢，在控制風險的前提下，力求基金資產的長期穩健增值。
本基金通過對宏觀經濟環境、政策形勢、證券市場走勢的綜合分析，主動判
投資策略 斷市場時機，進行積極的資產配置，合理確定基金在股票、債券等各類資產
類別上的投資比例，並隨著各類資產風險收益特征的相對變化，適時進行動
態調整。
業績比較基準 本基金的業績比較基準：滬深 300指數收益率*30%+上證國債指數收益率
*70%。
風險收益特征 本基金屬於混合基金，風險與收益高於債券基金與貨幣市場基金，低於股票
基金，屬於較高風險、較高收益的品種。
2.3基金管理人和基金托管人
項目 基金管理人 基金托管人
名稱 華夏基金管理有限公司 中國工商銀行股份有限公司
姓名 李彬 郭明
信息披露 聯系電話 400-818-6666 010-66105799
負責人 電子郵箱
service@ChinaAMC.com custody@icbc.com.cn
客戶服務電話 400-818-6666 95588
傳真 010-63136700 010-66105798
註冊地址 北京市順義區天竺空港工業區 北京市西城區復興門內大街55號
A區
辦公地址 北京市西城區金融大街33號通 北京市西城區復興門內大街55號
泰大廈B座8層
郵政編碼 100033 100140
法定代表人 楊明輝 易會滿
2.4信息披露方式
本基金選定的信息披露報紙名稱 《上海證券報》
登載基金半年度報告正文的管理人互聯網網址 www.ChinaAMC.com
基金半年度報告備置地點 基金管理人和基金托管人的住所
2.5其他相關資料
項目 名稱 辦公地址
註冊登記機構 中國證券登記結算有限責任公司 北京市西城區太平橋大街17號
§3 主要財務指標和基金凈值表現
3.1主要會計數據和財務指標
金額單位：人民幣元
3.1.1期間數據和指標 報告期（2017年1月1日至2017年6月30日）
本期已實現收益 1,836,191.15
本期利潤 1,526,646.53
加權平均基金份額本期利潤 0.0065
本期加權平均凈值利潤率 0.65%
本期基金份額凈值增長率 0.65%
3.1.2期末數據和指標 報告期末(2017年6月30日)
期末可供分配利潤 1,668,060.60
期末可供分配基金份額利潤 0.0071
期末基金資產凈值 237,094,044.06
期末基金份額凈值 1.0071
3.1.3累計期末指標 報告期末(2017年6月30日)
基金份額累計凈值增長率 0.71%
註：①所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用後實際收益水平要低於所列數字。
②本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用後的餘額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。
③期末可供分配利潤為期末資產負債表中未分配利潤與未分配利潤中已實現部分的孰低數。
3.2基金凈值表現
3.2.1基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較
份額凈值增 份額凈值增 業績比較基 業績比較基
階段 長率① 長率標準差 準收益率③ 準收益率標 ①－③ ②－④
② 準差④
過去一個月 1.13% 0.13% 1.60% 0.20% -0.47% -0.07%
過去三個月 -0.03% 0.15% 1.92% 0.19% -1.95% -0.04%
過去六個月 0.65% 0.12% 3.44% 0.17% -2.79% -0.05%
自基金合同生 0.71% 0.12% 3.47% 0.17% -2.76% -0.05%
效起至今
3.2.2自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較
華夏磐泰定期開放混合型證券投資基金（LOF）
份額累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
（2016年12月26日至2017年6月30日）
註：①本基金合同於2016年12月26日生效。
②根據華夏磐泰定期開放混合型證券投資基金（LOF）的基金合同規定，本基金自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合本基金合同第十二部分“二、投資范圍”、“四、投資限制”的有關約定。
§4 管理人報告
4.1基金管理人及基金經理情況
4.1.1基金管理人及其管理基金的經驗
華夏基金管理有限公司成立於1998年4月9日，是經中國證監會批準成立的首批全國性基金管
理公司之一。公司總部設在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、廣州和青島設有分公司，在香港、深圳、上海設有子公司。公司是首批全國社保基金管理人、首批企業年金基金管理人、境內首批QDII基金管理人、境內首隻ETF基金管理人、境內首隻滬港通ETF基金管理人、首批內地與香港基金互認基金管理人、首批基本養老保險基金投資管理人資格、首傢加入聯合國責任投資原則組織的公募基金公司，以及特定客戶資產管理人、保險資金投資管理人，香港子公司是首批RQFII基金管理人。華夏基金是業務領域最廣泛的基金管理公司之一。
華夏基金以深入的投資研究為基礎，盡力捕捉市場機會，為投資人謀求良好的回報。根據銀河證券基金研究中心基金業績統計報告，在基金分類排名中（截至2017年6月30日數據），華夏大盤精選混合在137隻普通偏股型基金（A類）中排名第5；華夏消費升級混合A在256隻靈活配置型基金（股票上下限0-95%+基準股票比例30%-60%）（A類）中排名第2；華夏回報混合A和華夏回報二號混合分別在172隻絕對收益目標基金（A類）中排名第2和第3；華夏全球股票(QDII)在56隻QDII股票型基金（A類）中排名第3；華夏安康債券C在126隻普通債券型基金（二級非A類）中排名第9；華夏可轉債增強債券A在17隻可轉換債券型基金（A類）中排名第3。
在《中國證券報》主辦的第十四屆中國基金業金牛獎的評選中，華夏基金獲得“2016年度被動
投資金牛基金公司”獎。
在客戶服務方面，2017年上半年，華夏基金繼續以客戶需求為導向，努力提高客戶使用的便利
性和服務體驗：（1）下調旗下開放式基金在直銷機構及華夏財富的申購、贖回等業務最低數量限制，更好地滿足客戶理財需求；（2）新增開通華夏財富寶貨幣、華夏薪金寶貨幣網上交易快速贖回業務，並且將單日單賬戶快速贖回份額上調至50萬份，更好地滿足瞭投資者的流動性需求；（3）網上交易上線中信銀行和廣發銀行快捷支付業務，並與花旗銀行、青島農商銀行、國美基金等代銷機構合作，拓寬客戶交易渠道，提高客戶交易便利性；（4）開展“華夏基金19周年司慶”、“4月萬物生長，定投讓理財生花”、“知識就是紅包”等多項客戶活動，為客戶提供多樣化的投資者教育和關懷服務。
4.1.2基金經理（或基金經理小組）及基金經理助理的簡介
任本基金的基金經理 證券從業
姓名 職務 （助理）期限 年限 說明
任職日期 離任日期
本基金的基金 中國人民大學法學碩士。2009
經理、股票投 年7月加入華夏基金管理有限
張城源 資部高級副總 2016-12-26 - 8年 公司，曾任投資研究部研究
裁 員、基金經理助理、投資研究
部總經理助理等。
本基金的基金 經濟學碩士。曾任職於招商銀
韓會永 經理、董事總 2016-12-26 - 17年 行北京分行。2000年5月加入
經理 華夏基金管理有限公司，曾任
研究發展部副總經理、基金經
理助理、固定收益副總監、固
定收益部總經理、華夏現金增
利證券投資基金基金經理
（2005年4月12日至2006
年1月24日期間，2007年1
月6日至2008年2月4日期
間），華夏債券投資基金基金
經理（2004年2月27日至2012
年4月5日期間）、華夏保證
金理財貨幣市場基金基金經
理（2013年2月4日至2015
年4月2日期間）等。
本基金的基金 北京大學金融學碩士。曾任西
經理、固定收 南證券研究員等。2003年8
毛穎 益部高級副總 2017-01-18 - 15年 月加入原中信基金，曾任研究
裁 員、基金經理助理、華夏基金
固定收益部研究員等。
註：①上述任職日期、離任日期根據本基金管理人對外披露的任免日期填寫。
②證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。
4.2管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明
報告期內，本基金管理人嚴格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》、《基金管理公司開展投資、研究活動防控內幕交易指導意見》、基金合同和其他有關法律法規，本著誠實信用、勤勉盡責、安全高效的原則管理和運用基金資產，在嚴格控制投資風險的基礎上，為基金份額持有人謀求最大利益，沒有損害基金份額持有人利益的行為。
4.3管理人對報告期內公平交易情況的專項說明
4.3.1公平交易制度的執行情況
本基金管理人一貫公平對待旗下管理的所有基金和組合，制定並嚴格遵守相應的制度和流程，通過系統和人工等方式在各環節嚴格控制交易公平執行。報告期內，本公司嚴格執行瞭《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》和《華夏基金管理有限公司公平交易制度》的規定。
4.3.2異常交易行為的專項說明
報告期內未發現本基金存在異常交易行為。
報告期內，未出現涉及本基金的交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當日成交量5%的情況。
4.4管理人對報告期內基金的投資策略和業績表現的說明
4.4.1報告期內基金投資策略和運作分析
上半年，國際方面，美國經濟仍處於復蘇趨勢中，歐日經濟數據亦有所改善，歐美股市反彈，石油價格出現明顯調整。國內方面，經濟繼續復蘇，但地產調控、金融去杠桿等政策大背景也對經濟增長趨勢造成一定影響。
股市方面，1季度，A股市場春季躁動如約而至，大盤藍籌、消費、周期均有所表現，部分確
定性較好的成長股也逐漸顯現出投資價值。但我們也看到，金融去杠桿等政策對投資者風險偏好造成瞭一定影響，2季度市場出現一定程度的波動，結構性行情明顯，部分估值合理、穩健成長的標的表現較好，而估值相對較高的中小盤股票則持續調整。
定增市場方面，發行較為穩定，受資金面等因素影響，發行折扣率仍保持在較低水平。此外，監管機構先後發佈瞭針對再融資、完善減持制度的新規，新規對上市公司定增發行以及投資者的減持行為進行瞭規范，對定增市場發行項目質量、發行折價率、投資者結構等方面均有積極的影響，定增市場將由過去一個階段呈現的賣方市場特征向買方市場轉變，具備紮實投研實力的投資者有望在定增市場中獲取更好的回報。
報告期內，定增方面，本基金在一年期定向增發項目的申購報價方面采取瞭較為謹慎的態度；二級市場方面，本基金在市場波動中對倉位及行業配置進行瞭積極調整，重點配置瞭部分業績增長確定性強、估值合理或者低估的上市公司股票。
4.4.2報告期內基金的業績表現
截至2017年6月30日，本基金份額凈值為1.0071元，本報告期份額凈值增長率為0.65%，同
期業績比較基準增長率為3.44%。
4.5管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望
展望下半年，全球經濟仍將處於復蘇趨勢中，國內經濟增長慣性仍在。市場在經歷瞭2季度的
調整後，更多公司估值處於較為合理的位置。隨著上市公司中報、3 季報的逐步披露，投資者對上
市公司2017年的業績以及2018年的業務發展都將有更為明確的預期，對成長性較好、估值合理的
公司，也會給予更多關註。
定增策略方面，受再融資新規、完善減持制度新規的影響，部分質地較差的項目將主動退出定增市場，定增項目整體質量將有所提高，同時定增投資者將對發行折扣有更高要求，在此基礎上，定增事件驅動策略將迎來較好機會。
下半年，本基金將在控制風險的基礎上，依托定增策略，繼續挖掘業績增長確定性強、估值合理或者低估的上市公司進行配置。
珍惜基金份額持有人的每一分投資和每一份信任，本基金將繼續奉行華夏基金管理有限公司“為信任奉獻回報”的經營理念，規范運作，審慎投資，勤勉盡責地為基金份額持有人謀求長期、穩定的回報。
4.6管理人對報告期內基金估值程序等事項的說明
根據中國證監會相關規定及基金合同約定，本基金管理人應嚴格按照新準則、中國證監會相關規定和基金合同關於估值的約定，對基金所持有的投資品種進行估值。本基金托管人根據法律法規要求履行估值及凈值計算的復核責任。會計師事務所在估值調整導致基金資產凈值的變化在 0.25%以上時對所采用的相關估值模型、假設及參數的適當性發表審核意見並出具報告。定價服務機構按照商業合同約定提供定價服務。其中，本基金管理人為瞭確保估值工作的合規開展，建立瞭負責估值工作決策和執行的專門機構，組成人員包括主管基金運營的公司領導或其授權人、督察長、投資風控工作負責人、證券研究工作負責人、合規負責人及基金會計工作負責人等，以上人員具有豐富的風控、證券研究、合規、會計方面的專業經驗。同時，根據基金管理公司制定的相關制度，估值工作決策機構的成員中不包括基金經理。本報告期內，參與估值流程各方之間無重大利益沖突。
4.7管理人對報告期內基金利潤分配情況的說明
本基金本報告期未進行利潤分配，符合相關法規及基金合同的規定。
4.8報告期內管理人對本基金持有人數或基金資產凈值預警情形的說明
報告期內，本基金未出現連續二十個工作日基金份額持有人數量不滿二百人或者基金資產凈值低於五千萬元的情形。
§5 托管人報告
5.1報告期內本基金托管人遵規守信情況聲明
本報告期內，本基金托管人在對華夏磐泰定期開放混合型證券投資基金（LOF）的托管過程中，嚴格遵守《證券投資基金法》及其他法律法規和基金合同的有關規定，不存在任何損害基金份額持有人利益的行為，完全盡職盡責地履行瞭基金托管人應盡的義務。
5.2托管人對報告期內本基金投資運作遵規守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明
本報告期內，華夏磐泰定期開放混合型證券投資基金（LOF）的管理人——華夏基金管理有限公司在華夏磐泰定期開放混合型證券投資基金（LOF）的投資運作、基金資產凈值計算、基金份額申購贖回價格計算、基金費用開支等問題上，不存在任何損害基金份額持有人利益的行為，在各重要方面的運作嚴格按照基金合同的規定進行。
本報告期內，華夏磐泰定期開放混合型證券投資基金（LOF）未進行利潤分配。
5.3托管人對本半年度報告中財務信息等內容的真實、準確和完整發表意見
本托管人依法對華夏基金管理有限公司編制和披露的華夏磐泰定期開放混合型證券投資基金（LOF）2017年半年度報告中財務指標、凈值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容進行瞭核查，以上內容真實、準確和完整。
§6 半年度財務會計報告（未經審計）
6.1資產負債表
會計主體：華夏磐泰定期開放混合型證券投資基金（LOF）
報告截止日：2017年6月30日
單位：人民幣元
資產 附註號 本期末 上年度末
2017年6月30日 2016年12月31日
資產： - -
銀行存款 6.4.7.1 11,975,568.50 64,976,598.67
結算備付金 2,987,107.93 -
存出保證金 25,462.61 -
交易性金融資產 6.4.7.2 208,781,984.27 41,970,199.87
其中：股票投資 39,045,514.94 10,219,898.50
基金投資 - -
債券投資 140,961,057.00 11,984,400.00
資產支持證券投資 28,775,412.33 19,765,901.37
貴金屬投資 - -
衍生金融資產 6.4.7.3 - -
買入返售金融資產 6.4.7.4 32,600,000.00 136,000,000.00
應收證券清算款 4,055,050.59 7,300,000.00
應收利息 6.4.7.5 2,065,346.76 390,326.25
應收股利 - -
應收申購款 - -
遞延所得稅資產 - -
其他資產 6.4.7.6 50,411.24 1,309.62
資產總計 262,540,931.90 250,638,434.41
負債和所有者權益 附註號 本期末 上年度末
2017年6月30日 2016年12月31日
負債： - -
短期借款 - -
交易性金融負債 - -
衍生金融負債 6.4.7.3 - -
賣出回購金融資產款 21,000,000.00 7,300,000.00
應付證券清算款 4,093,991.64 7,728,948.72
應付贖回款 - -
應付管理人報酬 193,767.87 32,168.54
應付托管費 38,753.57 6,433.70
應付銷售服務費 - -
應付交易費用 6.4.7.7 36,889.63 3,306.86
應交稅費 - -
應付利息 4,141.97 179.06
應付利潤 - -
遞延所得稅負債 - -
其他負債 6.4.7.8 79,343.16 -
負債合計 25,446,887.84 15,071,036.88
所有者權益： - -
實收基金 6.4.7.9 235,425,983.46 235,425,983.46
未分配利潤 6.4.7.10 1,668,060.60 141,414.07
所有者權益合計 237,094,044.06 235,567,397.53
負債和所有者權益總計 262,540,931.90 250,638,434.41
註：報告截止日2017年6月30日，基金份額凈值1.0071元，基金份額總額235,425,983.46份。
6.2利潤表
會計主體：華夏磐泰定期開放混合型證券投資基金（LOF）
本報告期：2017年1月1日至2017年6月30日
單位：人民幣元
項目 附註號 本期
2017年1月1日至2017年6月30日
一、收入 3,396,868.93
1.利息收入 3,576,068.32
其中：存款利息收入 6.4.7.11 905,072.45
債券利息收入 1,729,830.83
資產支持證券利息收入 390,113.36
買入返售金融資產收入 551,051.68
其他利息收入 -
2.投資收益（損失以“-”填列） 129,863.98
其中：股票投資收益 6.4.7.12 -408,185.66
基金投資收益 -
債券投資收益 6.4.7.13 384,233.20
資產支持證券投資收益 6.4.7.14 21,796.69
貴金屬投資收益 6.4.7.15 -
衍生工具收益 6.4.7.16 -
股利收益 6.4.7.17 132,019.75
3.公允價值變動 收 益 （ 損 失 以 “-” 6.4.7.18 -309,544.62
號填列）
4.匯兌收益（損失以“-”號填列） -
5.其他收入（損失以“-”號填列） 6.4.7.19 481.25
減：二、費用 1,870,222.40
1.管理人報酬 1,170,961.32
2.托管費 234,192.32
3.銷售服務費 -
4.交易費用 6.4.7.20 71,528.13
5.利息支出 275,980.04
其中：賣出回購金融資產支出 275,980.04
6.其他費用 6.4.7.21 117,560.59
三、利潤總額（虧損總額以“-”號 1,526,646.53
填列）
減：所得稅費用 -
四、凈利潤（凈虧損以“-”號填列） 1,526,646.53
6.3所有者權益（基金凈值）變動表
會計主體：華夏磐泰定期開放混合型證券投資基金（LOF）
本報告期：2017年1月1日至2017年6月30日
單位：人民幣元
本期
項目 2017年1月1日至2017年6月30日
實收基金 未分配利潤 所有者權益合計
一、期初所有者權益（基 235,425,983.46 141,414.07 235,567,397.53
金凈值）
二、本期經營活動產生的
基金凈值變動數（本期利 - 1,526,646.53 1,526,646.53
潤）
三、本期基金份額交易產
生的基金凈值變動數（凈 - - -
值減少以“-”號填列）
其中：1.基金申購款 - - -
2.基金贖回款 - - -
四、本期向基金份額持有
人分配利潤產生的基金 - - -
凈值變動（凈值減少以
“-”號填列）
五、期末所有者權益（基 235,425,983.46 1,668,060.60 237,094,044.06
金凈值）
報表附註為財務報表的組成部分。
本報告6.1至6.4，財務報表由下列負責人簽署：
基金管理人負責人：楊明輝，主管會計工作負責人：汪貴華，會計機構負責人：汪貴華
6.4報表附註
6.4.1基金基本情況
華夏磐泰定期開放混合型證券投資基金（LOF）（以下簡稱“本基金”）已獲中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）證監許可[2016]2290號《關於準予華夏磐泰定期開放混合型證券投資基金（LOF）註冊的批復》，由華夏基金管理有限公司依照《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《華夏磐泰定期開放混合型證券投資基金（LOF）基金合同》及其他有關法律法規負責公開募集。本基金為契約型開放式，存續期限為不定期。本基金自2016年11月23日至2016年12月20日共募集235,352,608.04元（不含認購資金利息），業經安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）安永華明（2016）驗字第60739337_A05號驗資報告予以驗證。經向中國證監會備案，《華夏磐泰定期開放混合型證券投資基金（LOF）基金合同》於2016年12月26日正式生效，基金合同生效日的基金份額總額為235,425,983.46份基金份額，其中認購資金利息折合73,375.42份基金份額。本基金的基金管理人為華夏基金管理有限公司，基金托管人為中國工商銀行股份有限公司。
根據《中華人民共和國證券投資基金法》和《華夏磐泰定期開放混合型證券投資基金（LOF）基金合同》的有關規定，本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括中小板、創業板及其他中國證監會核準上市的股票）、債券（包括國內依法發行和上市交易的國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、中小企業私募債券、可轉換債券及其他經中國證監會允許投資的債券）、資產支持證券、衍生品（包括權證、股指期貨、國債期貨、股票期權等）、貨幣市場工具（含同業存單）以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
6.4.2會計報表的編制基礎
本基金的財務報表按照財政部於2006年2月15日及其後頒佈和修訂的《企業會計準則－基本
準則》、各項具體會計準則及其他相關規定(以下合稱“企業會計準則”)、中國證券投資基金業協會(以下簡稱“中國基金業協會”)於2012年11月16日頒佈的《證券投資基金會計核算業務指引》、中國證監會發佈的《證券投資基金信息披露XBRL模板第3號》和中國證監會、中國基金業協會允許的如財務報表附註6.4.4所列示的基金行業實務操作的有關規定編制。
6.4.3遵循企業會計準則及其他有關規定的聲明
本財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映瞭本基金2017年6月30日的財務狀
況以及2017年1月1日至2017年6月30日止期間的經營成果和基金凈值變動情況等有關信息。
6.4.4重要會計政策和會計估計
6.4.4.1會計年度
本基金會計年度為公歷1月1日起至12月31日止。
6.4.4.2記賬本位幣
本基金的記賬本位幣為人民幣。
6.4.4.3金融資產和金融負債的分類
1、金融資產的分類
金融資產於初始確認時分類為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、應收款項、可供出售金融資產及持有至到期投資。金融資產的分類取決於本基金對金融資產的持有意圖和持有能力。本基金目前暫無金融資產分類為可供出售金融資產及持有至到期投資。
本基金目前持有的股票投資、債券投資、資產支持證券投資和衍生工具分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。除衍生工具所產生的金融資產在資產負債表中以衍生金融資產列示外，以公允價值計量且其公允價值變動計入損益的金融資產在資產負債表中以交易性金融資產列示。
本基金持有的其他金融資產分類為應收款項，包括銀行存款、買入返售金融資產和各類應收款項等。應收款項是指在活躍市場中沒有報價、回收金額固定或可確定的非衍生金融資產。
2、金融負債的分類
金融負債於初始確認時分類為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債及其他金融負債。以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債包括交易性金融負債及衍生金融負債等。
本基金持有的其他金融負債包括賣出回購金融資產款和各類應付款項等。
6.4.4.4金融資產和金融負債的初始確認、後續計量和終止確認
金融資產或金融負債於本基金成為金融工具合同的一方時，於交易日按公允價值在資產負債表內確認。以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，取得時發生的相關交易費用計入當期損益；支付的價款中包含已宣告但尚未發放的現金股利、債券或資產支持證券起息日或上次除息日至購買日止的利息，單獨確認為應收項目。應收款項和其他金融負債的相關交易費用計入初始確認金額。
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產及金融負債按照公允價值進行後續計量，應收款項和其他金融負債采用實際利率法，以攤餘成本進行後續計量。
當收取某項金融資產現金流量的合同權利已終止或該金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬已轉移時，終止確認該金融資產。終止確認的金融資產的成本按移動加權平均法於交易日結轉。
6.4.4.5金融資產和金融負債的估值原則
本基金持有的股票投資、債券投資、資產支持證券投資和衍生工具按如下原則確定公允價值並進行估值：
1、存在活躍市場的金融工具按其估值日的市場交易價格確定公允價值；估值日無交易，但最近交易日後經濟環境未發生重大變化且證券發行機構未發生影響證券價格的重大事件的，按最近交易日的市場交易價格確定公允價值。
2、存在活躍市場的金融工具，如估值日無交易且最近交易日後經濟環境發生瞭重大變化或證券發行機構發生瞭影響證券價格的重大事件，參考類似投資品種的現行市價及重大變化等因素，調整最近交易市價以確定公允價值。
3、當金融工具不存在活躍市場，采用市場參與者普遍認同且被以往市場實際交易價格驗證具有可靠性的估值技術確定公允價值。估值技術包括參考熟悉情況並自願交易的各方最近進行的市場交易中使用的價格、參照實質上相同的其他金融工具的當前公允價值、現金流量折現法和期權定價模型等。采用估值技術時，盡可能最大程度使用市場參數，減少使用與本基金特定相關的參數。
6.4.4.6金融資產和金融負債的抵銷
本基金持有的資產和承擔的負債基本為金融資產和金融負債。當本基金依法有權抵銷債權債務且交易雙方準備按凈額結算時，金融資產與金融負債按抵銷後的凈額在資產負債表中列示。
6.4.4.7實收基金
實收基金為對外發行基金份額所募集的總金額在扣除損益平準金分攤部分後的餘額。對於曾經實施份額拆分或折算的基金，由於基金份額拆分或折算引起的實收基金份額變動於基金份額拆分日或基金份額折算日根據拆分前或折算前的基金份額數及確定的拆分或折算比例計算認列。由於申購和贖回引起的實收基金變動分別於基金申購確認日及基金贖回確認日認列。對於已開放轉換業務的基金，上述申購和贖回分別包括基金轉換所引起的轉入基金的實收基金增加和轉出基金的實收基金減少。
6.4.4.8損益平準金
損益平準金包括已實現平準金和未實現平準金。已實現平準金指在申購或贖回基金份額時，申購或贖回款項中包含的按累計未分配的已實現損益占基金凈值比例計算的金額。未實現平準金指在申購或贖回基金份額時，申購或贖回款項中包含的按累計未實現損益占基金凈值比例計算的金額。
損益平準金於基金申購確認日或基金贖回確認日認列，並於期末全額轉入未分配利潤。
6.4.4.9收入/(損失)的確認和計量
股票投資在持有期間應取得的現金股利扣除由上市公司代扣代繳的個人所得稅後的凈額確認為投資收益。債券投資在持有期間應取得的按票面利率計算的利息扣除在適用情況下由債券發行企業代扣代繳的個人所得稅後的凈額確認為利息收入。資產支持證券在持有期間收到的款項，根據資產支持證券的預計收益率區分屬於資產支持證券投資本金部分和投資收益部分，將本金部分沖減資產支持證券投資成本，並將投資收益部分確認為利息收入。
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產在持有期間的公允價值變動確認為公允價值變動損益；處置時其公允價值與初始確認金額之間的差額確認為投資收益，其中包括從公允價值變動損益結轉的公允價值累計變動額。
應收款項在持有期間確認的利息收入按實際利率法計算，實際利率法與直線法差異較小的按直線法近似計算。
6.4.4.10費用的確認和計量
本基金的管理人報酬和托管費在費用涵蓋期間按基金合同約定的費率和計算方法逐日確認。
其他金融負債在持有期間確認的利息支出按實際利率法計算，實際利率法與直線法差異較小的按直線法近似計算。
6.4.4.11基金的收益分配政策
每一基金份額享有同等分配權。本基金收益以現金形式分配，但基金份額持有人可選擇現金紅利或將現金紅利按分紅權益再投資日的基金份額凈值自動轉為基金份額進行再投資。期末可供分配利潤指期末資產負債表中未分配利潤與未分配利潤中已實現收益的孰低數。
經宣告的擬分配基金收益於分紅除權日從所有者權益轉出。
6.4.4.12其他重要的會計政策和會計估計
根據本基金的估值原則和中國證監會允許的基金行業估值實務操作，本基金確定以下類別股票投資和債券投資的公允價值時采用的估值方法及其關鍵假設如下：
1、對於特殊事項停牌股票，根據中國證監會公告[2008]38號《關於進一步規范證券投資基金估
值業務的指導意見》，本基金參考《中國證券業協會基金估值工作小組關於停牌股票估值的參考方法》對重大影響基金資產凈值的特殊事項停牌股票進行估值。
2、對於在鎖定期內的非公開發行股票，根據中國證監會證監會計字[2007]21號《關於證券投資
基金執行估值業務及份額凈值計價有關事項的通知》之附件《非公開發行有明確鎖定期股票的公允價值的確定方法》，若在證券交易所掛牌的同一股票的市場交易收盤價低於非公開發行股票的初始投資成本，按估值日證券交易所掛牌的同一股票的市場交易收盤價估值；若在證券交易所掛牌的同一股票的市場交易收盤價高於非公開發行股票的初始投資成本，按鎖定期內已經過交易天數占鎖定期內總交易天數的比例將兩者之間差價的一部分確認為估值增值。
3、在銀行間同業市場交易的債券品種，根據中國證監會證監會計字[2007]21號《關於證券投資
基金執行估值業務及份額凈值計價有關事項的通知》采用估值技術確定公允價值。
本基金持有的銀行間同業市場債券按現金流量折現法估值，具體估值模型、參數及結果由中央國債登記結算有限責任公司獨立提供。
4、對於在證券交易所上市或掛牌轉讓的固定收益品種(可轉換債券、資產支持證券和私募債券除外)，於2015年3月20日起按照中證指數有限公司根據《中國證券投資基金業協會估值核算工作小組關於2015年1季度固定收益品種的估值處理標準》所獨立提供的估值結果確定公允價值。6.4.5會計政策和會計估計變更以及差錯更正的說明
6.4.5.1會計政策變更的說明
本基金本報告期無會計政策變更。
6.4.5.2會計估計變更的說明
本基金本報告期無會計估計變更。
6.4.5.3差錯更正的說明
本基金本報告期無重大會計差錯的內容和更正金額。
6.4.6稅項
根據財稅[2004]78號《關於證券投資基金稅收政策的通知》、財稅[2005]103號《關於股權分置
試點改革有關稅收政策問題的通知》、財稅[2008]1號《關於企業所得稅若幹優惠政策的通知》、財稅
[2012]85號《關於實施上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》、財稅[2015]101
號《關於上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》、財稅[2016]36號《關於全面推
開營業稅改征增值稅試點的通知》、財稅[2016]46號《關於進一步明確全面推開營改增試點金融業有
關政策的通知》、財稅[2016]70號《關於金融機構同業往來等增值稅政策的補充通知》及其他相關財
稅法規和實務操作，主要稅項列示如下：
1、以發行基金方式募集資金不屬於營業稅或增值稅征收范圍，不征收營業稅或增值稅。
2、基金買賣股票、債券的差價收入免征營業稅或增值稅，暫不征收企業所得稅。
3、存款利息收入不征收增值稅。
4、國債、地方政府債利息收入，金融同業往來利息收入免征增值稅。
5、對基金取得的債券的利息收入及其他收入，暫不征收企業所得稅。
6、對基金取得的股票的股息、紅利收入，由上市公司在向基金派發股息、紅利收入時代扣代繳20%的個人所得稅，暫不征收企業所得稅。基金從上市公司分配取得的股息紅利所得，持股期限在1個月以內（含1個月）的，全額計入應納稅所得額，持股期限在1個月以上至1年（含1年）的，減按50%計入應納稅所得額，持股期限超過1年的，暫免征收個人所得稅。
7、基金賣出股票按0.1%的稅率繳納股票交易印花稅，買入股票不征收股票交易印花稅。
8、基金作為流通股股東在股權分置改革過程中收到由非流通股股東支付的股份、現金等對價暫免征收印花稅、企業所得稅和個人所得稅。
6.4.7重要財務報表項目的說明
6.4.7.1銀行存款
單位：人民幣元
項目 本期末
2017年6月30日
活期存款 11,975,568.50
定期存款 -
其他存款 -
合計 11,975,568.50
6.4.7.2交易性金融資產
單位：人民幣元
本期末
項目 2017年6月30日
成本 公允價值 公允價值變動
股票 39,510,105.71 39,045,514.94 -464,590.77
貴金屬投資-金交所 - - -
黃金合約
交易所市場 75,819,216.89 75,828,557.00 9,340.11
債券 銀行間市場 64,943,516.65 65,132,500.00 188,983.35
合計 140,762,733.54 140,961,057.00 198,323.46
資產支持證券 28,775,412.33 28,775,412.33 -
基金 - - -
其他 - - -
合計 209,048,251.58 208,781,984.27 -266,267.31
6.4.7.3衍生金融資產/負債
無。
6.4.7.4買入返售金融資產
6.4.7.4.1各項買入返售金融資產期末餘額
單位：人民幣元
本期末
項目 2017年6月30日
賬面餘額 其中：買斷式逆回購
交易所市場買入返售金融 32,600,000.00 -
資產
合計 32,600,000.00 -
6.4.7.4.2期末買斷式逆回購交易中取得的債券
無。
6.4.7.5應收利息
單位：人民幣元
項目 本期末
2017年6月30日
應收活期存款利息 3,935.16
應收定期存款利息 -
應收其他存款利息 -
應收結算備付金利息 1,344.20
應收債券利息 1,623,760.11
應收買入返售證券利息 -
應收申購款利息 -
應收黃金合約拆借孳息 -
其他 436,307.29
合計 2,065,346.76
6.4.7.6其他資產
單位：人民幣元
項目 本期末
2017年6月30日
其他應收款 -
待攤費用 50,411.24
合計 50,411.24
6.4.7.7應付交易費用
單位：人民幣元
項目 本期末
2017年6月30日
交易所市場應付交易費用 34,992.13
銀行間市場應付交易費用 1,897.50
合計 36,889.63
6.4.7.8其他負債
單位：人民幣元
項目 本期末
2017年6月30日
應付券商交易單元保證金 -
應付贖回費 -
預提費用 79,343.16
合計 79,343.16
6.4.7.9實收基金
金額單位：人民幣元
本期
項目 2017年1月1日至2017年6月30日
基金份額（份） 賬面金額
上年度末 235,425,983.46 235,425,983.46
本期申購 - -
本期贖回（以“-”號填列） - -
本期末 235,425,983.46 235,425,983.46
註：本基金自2016年11月23日至2016年12月20日期間公開發售，共募集有效凈認購資金
235,352,608.04元。根據《華夏磐泰定期開放混合型證券投資基金（LOF）招募說明書》的規定，本
基金的認購資金在募集期間產生的利息73,375.42元在本基金合同生效後，折算為73,375.42份基金
份額，計入基金份額持有者賬戶。
6.4.7.10未分配利潤
單位：人民幣元
項目 已實現部分 未實現部分 未分配利潤合計
上年度末 98,136.76 43,277.31 141,414.07
本期利潤 1,836,191.15 -309,544.62 1,526,646.53
本期基金份額交易產生的 - - -
變動數
其中：基金申購款 - - -
基金贖回款 - - -
本期已分配利潤 - - -
本期末 1,934,327.91 -266,267.31 1,668,060.60
6.4.7.11存款利息收入
單位：人民幣元
項目 本期
2017年1月1日至2017年6月30日
活期存款利息收入 109,894.76
定期存款利息收入 776,780.56
其他存款利息收入 -
結算備付金利息收入 18,292.80
其他 104.33
合計 905,072.45
6.4.7.12股票投資收益
單位：人民幣元
項目 本期
2017年1月1日至2017年6月30日
賣出股票成交總額 26,581,832.24
減：賣出股票成本總額 26,990,017.90
買賣股票差價收入 -408,185.66
6.4.7.13債券投資收益
單位：人民幣元
項目 本期
2017年1月1日至2017年6月30日
賣出債券（債轉股及債券到期兌付）成 102,009,416.36
交總額
減：賣出債券（債轉股及債券到期兌付） 100,512,062.82
成本總額
減：應收利息總額 1,113,120.34
買賣債券差價收入 384,233.20
6.4.7.14資產支持證券投資收益
單位：人民幣元
項目 本期
2017年1月1日至2017年6月30日
賣出資產支持證券成交總額 5,036,485.47
減：賣出資產支持證券成本總額 5,001,028.31
減：應收利息總額 13,660.47
資產支持證券投資收益 21,796.69
6.4.7.15貴金屬投資收益
6.4.7.15.1貴金屬投資收益項目構成
無。
6.4.7.15.2貴金屬投資收益——買賣貴金屬差價收入
無。
6.4.7.15.3貴金屬投資收益——贖回差價收入
無。
6.4.7.15.4貴金屬投資收益——申購差價收入
無。
6.4.7.16衍生工具收益
6.4.7.16.1衍生工具收益——買賣權證差價收入
無。
6.4.7.16.2衍生工具收益——其他投資收益
無。
6.4.7.17股利收益
單位：人民幣元
項目 本期
2017年1月1日至2017年6月30日
股票投資產生的股利收益 132,019.75
基金投資產生的股利收益 -
合計 132,019.75
6.4.7.18公允價值變動收益
單位：人民幣元
項目名稱 本期
2017年1月1日至2017年6月30日
台中產後照護1.交易性金融資產 -309,544.62
——股票投資 -494,968.08
——債券投資 185,423.46
——資產支持證券投資 -
——基金投資 -
——貴金屬投資 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——權證投資 -
3.其他 -
合計 -309,544.62
6.4.7.19其他收入
單位：人民幣元
項目 本期
2017年1月1日至2017年6月30日
基金贖回費收入 -
其他 481.25
合計 481.25
6.4.7.20交易費用
單位：人民幣元
項目 本期
2017年1月1日至2017年6月30日
交易所市場交易費用 69,203.13
銀行間市場交易費用 2,325.00
合計 71,528.13
6.4.7.21其他費用
單位：人民幣元
項目 本期
2017年1月1日至2017年6月30日
審計費用 39,671.58
信息披露費 39,671.58
銀行費用 3,628.67
銀行間賬戶維護費 4,500.00
上市費 29,588.76
其他 500.00
合計 117,560.59
6.4.8或有事項、資產負債表日後事項的說明
6.4.8.1或有事項
截至資產負債表日，本基金無或有事項。
6.4.8.2資產負債表日後事項
截至財務報表批準日，本基金無資產負債表日後事項。
6.4.9關聯方關系
6.4.9.1本報告期存在控制關系或其他重大利害關系的關聯方發生變化的情況
本基金本報告期不存在控制關系或其他重大利害關系的關聯方發生變化的情況。
6.4.9.2本報告期與基金發生關聯交易的各關聯方
關聯方名稱 與本基金的關系
華夏基金管理有限公司 基金管理人
中國工商銀行股份有限公司（“中國工商銀行”） 基金托管人
註：下述關聯交易均在正常業務范圍內按一般商業條款訂立。
6.4.10本報告期及上年度可比期間的關聯方交易
6.4.10.1通過關聯方交易單元進行的交易
6.4.10.1.1股票交易
無。
6.4.10.1.2權證交易
無。
6.4.10.1.3債券交易
無。
6.4.10.1台中產後之家推薦.4債券回購交易
無。
6.4.10.1.5應支付關聯方的傭金
無。
6.4.10.2關聯方報酬
6.4.10.2.1基金管理費
單位：人民幣元
項目 本期
2017年1月1日至2017年6月30日
當期發生的基金應支付的管理費 1,170,961.32
其中：支付銷售機構的客戶維護費 324,053.83
註：①支付基金管理人的基金管理人報酬按前一日基金資產凈值1.00%的年費率計提，逐日累
計至每月月底，按月支付。
②基金管理人報酬計算公式為：日基金管理人報酬＝前一日基金資產凈值×1.00%/當年天數。
③客戶維護費是指基金管理人與基金銷售機構約定的用以向基金銷售機構支付客戶服務及銷售活動中產生的相關費用，該費用按照代銷機構所代銷基金的份額保有量作為基數進行計算，從基金管理人收取的基金管理費中列支，不屬於從基金資產中列支的費用項目。
6.4.10.2.2基金托管費
單位：人民幣元
項目 本期
2017年1月1日至2017年6月30日
當期發生的基金應支付的托管費 234,192.32
註：①支付基金托管人的基金托管費按前一日基金資產凈值0.20%的年費率計提，逐日累計至
每月月底，按月支付。
②基金托管費計算公式為：日基金托管費＝前一日基金資產凈值×0.20%/當年天數。
6.4.10.3與關聯方進行銀行間同業市場的債券(含回購)交易
無。
6.4.10.4各關聯方投資本基金的情況
6.4.10.4.1報告期內基金管理人運用固有資金投資本基金的情況
無。
6.4.10.4.2報告期末除基金管理人之外的其他關聯方投資本基金的情況
無。
6.4.10.5由關聯方保管的銀行存款餘額及當期產生的利息收入
單位：人民幣元
本期
關聯方名稱 2017年1月1日至2017年6月30日
期末餘額 當期利息收入
中國工商銀行活期存款 11,975,568.50 109,894.76
註：本基金的銀行存款由基金托管人中國工商銀行保管，按銀行同業利率計息。
6.4.10.6本基金在承銷期內參與關聯方承銷證券的情況
無。
6.4.11利潤分配情況
本基金本報告期無利潤分配事項。
6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限證券
6.4.12.1因認購新發/增發證券而於期末持有的流通受限證券
金額單位：人民幣元
6.4.12.1.1受限證券類別：債券
流
通
證券 證券 成功 可流 受 認購 期末估數量(單 期末 期末 備註
代碼 名稱 認購日 通日 限 價格 值單價位：張) 成本總額 估值總額
類
型
新
發
139391 17觀 2017-06-23 2017-07-28流 100.00 100.00 50,000 5,000,000.00 5,000,000.00-
投債 通
受
限
6.4.12.2期末持有的暫時停牌等流通受限股票
金額單位：人民幣元
股票 股票 停牌 停牌 期末估 復牌 復牌 數量 期末 期末
代碼 名稱 日期 原因 值單價 日期 開盤(單位：股) 成本總額 估值總額 備註
單價
春興 重大事
002547 精工2017-02-20 10.892017-08-18 9.80 37,500.00 352,508.50 408,375.00-
項
6.4.12.3期末債券正回購交易中作為抵押的債券
6.4.12.3.1銀行間市場債券正回購
無。
6.4.12.3.2交易所市場債券正回購
截至本報告期末2017年6月30日止，基金從事證券交易所債券正回購交易形成的賣出回購證
券款餘額21,000,000.00元，於2017年7月3日到期。該類交易要求本基金在回購期內持有的證券
交易所交易的債券和/或在新質押式回購下轉入質押庫的債券，按證券交易所規定的比例折算為標準券後，不低於債券回購交易的餘額。
6.4.13金融工具風險及管理
6.4.13.1風險管理政策和組織架台中月子中心費用構
本基金一貫的風險管理政策是使基金投資風險可測、可控、可承擔。本基金管理人建立瞭由風險管理委員會、督察長、法律部、合規部、稽核部、風險管理部和相關業務部門構成的多層次風險管理架構體系。風險管理團隊在識別、衡量投資風險後，通過正式報告的方式，將分析結果及時傳達給基金經理、投資總監、投資決策委員會和風險管理委員會，協助制定風險控制決策，實現風險管理目標。
本基金管理人主要通過定性分析和定量分析的方法，估台中月子中心親子房測各種金融工具風險可能產生的損失。
本基金管理人從定性分析的角度出發，判斷風險損失的嚴重性；從定量分析的角度出發，根據本基金的投資目標，結合基金資產所運用的金融工具特征，通過特定的風險量化指標、模型和日常的量化報告，參考壓力測試結果，確定風險損失的限度和相應置信程度，及時對各種風險進行監督、檢查和評估，並制定相應決策，將風險控制在預期可承受的范圍內。
6.4.13.2信用風險
信用風險是指由於基金所投資債券的發行人出現違約、拒絕支付到期本息，債券發行人信用評級降低導致債券價格下降，或基金在交易過程中發生交收違約，而造成基金資產損失的可能性。
本基金管理人通過信用分析團隊建立瞭內部評級體系和交易對手庫，對發行人及債券投資進行內部評級，對交易對手的資信狀況進行充分評估、設定授信額度，以控制可能出現的信用風險。
6.4.13.3流動性風險
流動性風險是在市場或持有資產流動性不足的情況下，基金管理人可能無法迅速、低成本地調整基金投資組合，從而對基金收益造成不利影響。
本基金管理人通過限制投資集中度來管理投資品種變現的流動性風險。本基金所投資的證券在證券交易所或銀行間市場交易，除在“6.4.12期末本基金持有的流通受限證券”中列示的部分基金資產流通暫時受限制的情況外，其餘均能及時變現。
6.4.13.4市場風險
市場風險是指由於市場變化或波動所引起的資產損失的可能性，本基金管理人通過監測組合敏感性指標來衡量市場風險。
6.4.13.4.1利率風險
利率風險是指利率變動引起組合中資產特別是債券投資的市場價格變動，從而影響基金投資收益的風險。
本基金管理人定期對組合中債券投資部分面臨的利率風險進行監控，並通過調整投資組合的久期等方法對上述利率風險進行管理。
6.4.13.4.1.1利率風險敞口
單位：人民幣元
本期末 1年以內 1-5年 5年以上 合計
2017年6月30日
銀行存款 11,975,568.50 - - 11,975,568.50
結算備付金 2,987,107.93 - - 2,987,107.93
結算保證金 25,462.61 - - 25,462.61
債券投資 91,864,057.00 44,097,000.00 5,000,000.00 140,961,057.00
資產支持證券 24,775,412.33 4,000,000.00 - 28,775,412.33
買入返售金融資產 32,600,000.00 - - 32,600,000.00
應收直銷申購款 - - - -
賣出回購金融資產 21,000,000.00 - - 21,000,000.00
款
上年度末 1年以內 1-5年 5年以上 合計
2016年12月31日
銀行存款 64,976,598.67 - - 64,976,598.67
結算備付金 - - - -
結算保證金 - - - -
債券投資 11,984,400.00 - - 11,984,400.00
資產支持證券 19,765,901.37 - - 19,765,901.37
買入返售金融資產 136,000,000.00 - - 136,000,000.00
應收直銷申購款 - - - -
賣出回購金融資產 7,300,000.00 - - 7,300,000.00
款
註：本表所示為本基金生息資產及負債的公允價值，並按照合約規定的利率重新定價日或到期日孰早者予以分類。
6.4.13.4.1.2利率風險的敏感性分析
1、該利率敏感性分析數據結果為基於本基金報表日組合持有固定收益類資產的利率風險假設 狀況測算的理論變動值對基金資產凈值的影響金額。
2、假定所有期限的利率均以相同幅度變動25個基點，其他市場變量均不發生變化。
3、此項影響並未考慮基金經理為降低利率風險而可能采取的風險管理活動。
對資產負債表日基金資產凈值的
分析 相關風險變量的變動 影響金額（單位：人民幣元）
本期末 上年度末
2017年6月30日 2016年12月31日
利率下降25個基點 647,644.99 47,053.24
利率上升25個基點 -642,182.44 -46,895.90
6.4.13.4.2外匯風險
本基金持有的金融工具以人民幣計價，因此無重大外匯風險。
6.4.13.4.3其他價格風險
其他價格風險為除市場利率和外匯匯率以外的市場因素發生變動時產生的價格波動風險。本基金的其他價格風險主要為市場價格變化或波動所引起的股票資產損失的可能性。
本基金通過投資組合的分散化降低市場價格風險。此外，本基金管理人對本基金所持有的股票價格實施監控，定期運用多種定量方法進行風險度量和分析，以對風險進行跟蹤和控制。
6.4.13.4.3.1其他價格風險敞口
金額單位：人民幣元
本期末 上年度末
2017年6月30日 2016年12月31日
項目 占基金資 占基金資產凈
公允價值 產凈值比 公允價值 值比例（%）
例（%）
交易性金融資產－股票投資 39,045,514.94 16.47 10,219,898.50 4.34
交易性金融資產－貴金屬投資 - - - -
衍生金融資產－權證投資 - - - -
合計 39,045,514.94 16.47 10,219,898.50 4.34
6.4.13.4.3.2其他價格風險的敏感性分析
1、估測組合市場價格風險的數據為滬深300指數變動時，股票資產相應的理論變動值
假設 對基金資產凈值的影響金額。
2、假定滬深300指數變化5%，其他市場變量均不發生變化。
對資產負債表日基金資產凈值的
相關風險變量的變動 影響金額（單位：人民幣元）
分析 本期末 上年度末
2017年6月30日 2016年12月31日
+5% 2,269,911.01 629,443.55
-5% -2,269,911.01 -629,443.55
6.4.14有助於理解和分析會計報表需要說明的其他事項
6.4.14.1金融工具公允價值計量的方法
根據企業會計準則的相關規定，以公允價值計量的金融工具，其公允價值的計量可分為三個層次：
第一層次：對存在活躍市場報價的金融工具，可以相同資產/負債在活躍市場上的報價確定公允價值。
第二層次：對估值日活躍市場無報價的金融工具，可以類似資產/負債在活躍市場上的報價為依據做必要調整確定公允價值；對估值日不存在活躍市場的金融工具，可以相同或類似資產/負債在非活躍市場上的報價為依據做必要調整確定公允價值。
第三層次：對無法獲得相同或類似資產可比市場交易價格的金融工具，可以其他反映市場參與者對資產/負債定價時所使用的參數為依據確定公允價值。
6.4.14.2各層次金融工具公允價值
截至 2017年6月 30日止，本基金持有的以公允價值計量的金融工具第一層次的餘額為
73,770,458.87元，第二層次的餘額為135,011,525.40元，第三層次的餘額為0元。（截至2016年12
月31日止：第一層次的餘額為29,985,799.87元，第二層次的餘額為11,984,400.00元，第三層次的
餘額為0元。）
6.4.14.3公允價值所屬層次間的重大變動
對於特殊事項停牌的股票，本基金將相關股票公允價值所屬層次於其進行估值調整之日起從第一層次轉入第二層次或第三層次，於股票復牌能體現公允價值並恢復市價估值之日起從第二層次或第三層次轉入第一層次。對於持有的非公開發行股票，本基金於限售期內將相關股票公允價值所屬層次列入第二層次，於限售期滿並恢復市價估值之日起從第二層次轉入第一層次。
6.4.14.4第三層次公允價值本期變動金額
本基金持有的以公允價值計量的金融工具第三層次公允價值本期未發生變動。
6.4.14.5增值稅
根據財政部、國傢稅務總局於2016年12月21日頒佈的財稅[2016]140號《關於明確金融房地
產開發教育輔助服務等增值稅政策的通知》的規定：(1) 金融商品持有期間(含到期)取得的非保本
收益(合同中未明確承諾到期本金可全部收回的投資收益)，不征收增值稅；(2)納稅人購入基金、信
托、理財產品等各類資產管理產品持有至到期，不屬於金融商品轉讓；(3)資管產品運營過程中發生
的增值稅應稅行為，以資管產品管理人為增值稅納稅人。上述政策自2016年5月1日起執行。
此外，根據財政部、國傢稅務總局於2017年1月6日頒佈的財稅[2017]2號《關於資管產品增值稅
政策有關問題的補充通知》及2017年6月30日頒佈的財稅[2017]56號《關於資管產品增值稅有關
問題的通知》的規定，資管產品管理人運營資管產品過程中發生的增值稅應稅行為，暫適用簡易計稅方法，按照3%的征收率繳納增值稅。對資管產品在2018年1月1日前運營過程中發生的增值稅應稅行為，未繳納增值稅的，不再繳納；已繳納增值稅的，已納稅額從資管產品管理人以後月份的增值稅應納稅額中抵減。上述稅收政策對本基金截至本財務報表批準報出日止的財務狀況和經營成果無影響。
§7 投資組合報告
7.1期末基金資產組合情況
金額單位：人民幣元
序號 項目 金額 占基金總資產的比例
（%）
1 權益投資 39,045,514.94 14.87
其中：股票 39,045,514.94 14.87
2 固定收益投資 169,736,469.33 64.65
其中：債券 140,961,057.00 53.69
資產支持證券 28,775,412.33 10.96
3 貴金屬投資 - -
4 金融衍生品投資 - -
5 買入返售金融資產 32,600,000.00 12.42
其中：買斷式回購的買入返售金融
資產 - -
6 銀行存款和結算備付金合計 14,962,676.43 5.70
7 其他各項資產 6,196,271.20 2.36
8 合計 262,540,931.90 100.00
7.2報告期末按行業分類的股票投資組合
7.2.1報告期末按行業分類的境內股票投資組合
代碼 行業類別 公允價值（元） 占基金資產凈值比例
（％）
A 農、林、牧、漁業 - -
B 采礦業 3,577,404.00 1.51
C 制造業 21,080,524.32 8.89
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,128,536.00 0.48
E 建築業 - -
F 批發和零售業 2,510,125.10 1.06
G 交通運輸、倉儲和郵政業 919,118.52 0.39
H 住宿和餐飲業 - -
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 986,302.00 0.42
J 金融業 5,709,739.60 2.41
K 房地產業 1,393,279.00 0.59
L 租賃和商務服務業 1,399,746.40 0.59
M 科學研究和技術服務業 - -
N 水利、環境和公共設施管理業 - -
O 居民服務、修理和其他服務業 - -
P 教育 - -
Q 衛生和社會工作 - -
R 文化、體育和娛樂業 340,740.00 0.14
S 綜合 - -
合計 39,045,514.94 16.47
7.3期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有股票投資明細
金額單位：人民幣元
序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值 占基金資產凈值比例
(％)
1 000968 藍焰控股 247,400 3,577,404.00 1.51
2 002241 歌爾股份 173,773 3,350,343.44 1.41
3 601601 中國太保 44,600 1,510,602.00 0.64
4 000060 中金嶺南 128,100 1,434,720.00 0.61
5 603883 老百姓 28,500 1,386,525.00 0.58
6 002223 魚躍醫療 58,300 1,380,544.00 0.58
7 000066 中國長城 153,100 1,379,431.00 0.58
8 002019 億帆醫藥 81,966 1,367,192.88 0.58
9 601688 華泰證券 76,364 1,366,915.60 0.58
10 601166 興業銀行 80,600 1,358,916.00 0.57
11 600109 國金證券 81,800 958,696.00 0.40
12 002678 珠江鋼琴 57,400 727,832.00 0.31
13 002345 潮宏基 65,100 707,637.00 0.30
14 600273 嘉化能源 75,100 704,438.00 0.30
15 002261 拓維信息 58,600 686,206.00 0.29
16 603901 永創智能 54,500 645,825.00 0.27
17 601021 春秋航空 19,200 645,696.00 0.27
18 002665 首航節能 87,600 630,720.00 0.27
19 600617 國新能源 60,800 579,424.00 0.24
20 002751 易尚展示 15,000 555,750.00 0.23
21 002284 亞太股份 50,000 555,000.00 0.23
22 002712 思美傳媒 25,300 545,974.00 0.23
23 600061 國投安信 32,000 497,600.00 0.21
24 600297 廣匯汽車 61,620 463,998.60 0.20
25 002547 春興台中月子中心價錢精工 37,500 408,375.00 0.17
26 600572 康恩貝 57,700 399,284.00 0.17
27 002532 新界泵業 47,360 385,984.00 0.16
28 000540 中天金融 54,500 378,775.00 0.16
29 002020 京新藥業 31,800 376,830.00 0.16
30 000046 泛海控股 41,800 364,914.00 0.15
31 300219 鴻利智匯 26,800 355,368.00 0.15
32 002190 成飛集成 13,200 353,760.00 0.15
33 000669 金鴻能源 19,500 353,535.00 0.15
34 002097 山河智能 39,100 347,599.00 0.15
35 002433 太安堂 37,400 345,950.00 0.15
36 603599 廣信股份 22,600 341,938.00 0.14
37 002343 慈文傳媒 9,000 340,740.00 0.14
38 000732 泰禾集團 20,400 340,272.00 0.14
39 002024 蘇寧雲商 30,100 338,625.00 0.14
40 000988 華工科技 23,100 337,029.00 0.14
41 002721 金一文化 22,500 335,925.00 0.14
42 600478 科力遠 38,300 329,763.00 0.14
43 600337 美克傢居 56,810 320,976.50 0.14
44 002397 夢潔股份 48,000 320,640.00 0.14
45 002005 德豪潤達 67,100 320,067.00 0.13
46 002057 中鋼天源 24,800 317,192.00 0.13
47 002100 天康生物 39,500 317,185.00 0.13
48 600380 健康元 34,900 316,892.00 0.13
49 000042 中洲控股 18,600 309,318.00 0.13
50 000599 青島雙星 45,600 306,888.00 0.13
51 002363 隆基機械 32,200 304,290.00 0.13
52 002769 普路通 19,800 300,960.00 0.13
53 002063 遠光軟件 28,800 300,096.00 0.13
54 000796 凱撒旅遊 23,370 283,244.40 0.12
55 002741 光華科技 18,100 283,084.00 0.12
56 002161 遠望谷 34,500 279,450.00 0.12
57 002488 金固股份 23,900 276,523.00 0.12
58 002627 宜昌交運 14,868 273,422.52 0.12
59 002344 海寧皮城 32,400 269,568.00 0.11
60 002533 金杯電工 35,500 268,380.00 0.11
61 600509 天富能源 25,700 195,577.00 0.08
62 601878 浙商證券 1,000 17,010.00 0.01
63 002886 沃特股份 500 12,695.00 0.01
7.4報告期內股票投資組合的重大變動
7.4.1累計買入金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細
金額單位：人民幣元
序號 股票代碼 股票名稱 本期累計買入金額 占期初基金資產
凈值比例（％）
1 002241 歌爾股份 3,385,098.04 1.44
2 000968 藍焰控股 2,879,719.00 1.22
3 600617 國新能源 1,439,181.00 0.61
4 002568 百潤股份 1,438,234.96 0.61
5 600109 國金證券 1,390,057.58 0.59
6 000066 中國長城 1,365,652.00 0.58
7 603883 老百姓 1,365,520.00 0.58
8 002019 億帆醫藥 1,364,042.67 0.58
9 002223 魚躍醫療 1,363,934.00 0.58
10 000060 中金嶺南 1,350,536.00 0.57
11 601166 興業銀行 1,343,602.00 0.57
12 601688 華泰證券 1,342,963.12 0.57
13 601601 中國太保 1,342,010.91 0.57
14 600297 廣匯汽車 1,048,931.00 0.45
15 600273 嘉化能源 1,047,229.00 0.44
16 002261 拓維信息 1,042,999.00 0.44
17 000958 東方能源 723,047.00 0.31
18 600480 凌雲股份 722,652.20 0.31
19 600637 東方明珠 720,080.61 0.31
20 600433 冠豪高新 719,585.83 0.31
註：“買入金額”按買入成交金額（成交單價乘以成交數量）填列，不考慮相關交易費用。
7.4.2累計賣出金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細
金額單位：人民幣元
序號 股票代碼 股票名稱 本期累計賣出金額 占期初基金資產
凈值比例（％）
1 601111 中國國航 1,408,889.00 0.60
2 002568 百潤股份 1,222,506.26 0.52
3 002174 遊族網絡 1,107,837.20 0.47
4 601000 唐山港 921,190.00 0.39
5 000778 新興鑄管 902,381.09 0.38
6 000931 中關村 833,005.00 0.35
7 600863 內蒙華電 787,873.00 0.33
8 002042 華孚色紡 710,254.00 0.30
9 600617 國新能源 699,405.00 0.30
10 300349 金卡智能 671,135.28 0.28
11 601866 中遠海發 668,610.00 0.28
12 600637 東方明珠 666,603.98 0.28
13 000958 東方能源 657,173.00 0.28
14 600297 廣匯汽車 649,751.00 0.28
15 000665 湖北廣電 634,265.91 0.27
16 002093 國脈科技 612,782.00 0.26
17 600433 冠豪高新 607,782.00 0.26
18 002073 軟控股份 606,137.00 0.26
19 600480 凌雲股份 577,444.86 0.25
20 000543 皖能電力 575,513.00 0.24
註：“賣出金額”按賣出成交金額（成交單價乘以成交數量）填列，不考慮相關交易費用。
7.4.3買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額
金額單位：人民幣元
買入股票的成本（成交）總額 56,310,602.42
賣出股票的收入（成交）總額 26,581,832.24
註：“買入股票成本”、“賣出股票收入”均按買賣成交金額（成交單價乘以成交數量）填列，不考慮相關交易費用。
7.5期末按債券品種分類的債券投資組合
金額單位：人民幣元
序號 債券品種 公允價值 占基金資產凈值比例(％)
1 國傢債券 - -
2 央行票據 - -
3 金融債券 - -
其中：政策性金融債 - -
4 企業債券 69,879,025.40 29.47
5 企業短期融資券 65,132,500.00 27.47
6 中期票據 - -
7 可轉債（可交換債） 5,949,531.60 2.51
8 同業存單 - -
9 其他 - -
10 合計 140,961,057.00 59.45
7.6期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
金額單位：人民幣元
序號 債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值 占基金資產凈值比例
(％)
1 011751027 17兗州煤 100,000 10,022,000.00 4.23
業SCP001
2 041764005 17徐工 100,000 10,018,000.00 4.23
CP001
3 011760038 17晉能 100,000 9,999,000.00 4.22
SCP002
4 136090 15綠地02 100,000 9,767,000.00 4.12
5 136320 16宇通01 100,000 9,721,000.00 4.10
7.7期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有資產支持證券投資明細
金額單位：人民幣元
序號 證券代碼 證券名稱 數量(份) 公允價值 占基金資產凈值比例
(％)
1 142007 花唄03A1 100,000.00 9,898,031.50 4.17
2 142421 花唄13A1 100,000.00 9,867,869.87 4.16
3 119238 南方A2 50,000.00 5,009,510.96 2.11
4 142958 17康富A3 40,000.00 4,000,000.00 1.69
7.8報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
本基金本報告期末未持有貴金屬。
7.9期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
本基金本報告期末未持有權證。
7.10報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
7.10.1報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細
本基金本報告期末無股指期貨投資。
7.10.2本基金投資股指期貨的投資政策
本基金本報告期末無股指期貨投資。
7.11報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
7.11.1本期國債期貨投資政策
本基金本報告期末無國債期貨投資。
7.11.2報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細
本基金本報告期末無國債期貨投資。
7.11.3本期國債期貨投資評價
本基金本報告期末無國債期貨投資。
7.12投資組合報告附註
7.12.1 報告期內，本基金投資決策程序符合相關法律法規的要求，未發現本基金投資的前十名證券
的發行主體本期出現被監管部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。
7.12.2 基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。
7.12.3期末其他各項資產構成
單位：人民幣元
序號 名稱 金額
1 存出保證金 25,462.61
2 應收證券清算款 4,055,050.59
3 應收股利 -
4 應收利息 2,065,346.76
5 應收申購款 -
6 其他應收款 -
7 待攤費用 50,411.24
8 其他 -
9 合計 6,196,271.20
7.12.4期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細
金額單位：人民幣元
序號 債券代碼 債券名稱 公允價值 占基金資產凈值比例
(%)
1 113009 廣汽轉債 5,420,816.00 2.29
2 110033 國貿轉債 444,075.00 0.19
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。
7.12.6投資組合報告附註的其他文字描述部分
由於四舍五入的原因，分項之和與合計項之間可能存在尾差。
§8 基金份額持有人信息
8.1期末基金份額持有人戶數及持有人結構
份額單位：份
持有人結構
持有人戶數(戶) 戶均持有的基 機構投資者 個人投資者
金份額 持有份額 占總份額 持有份額 占總份額
比例 比例
2,515 93,608.74 70,706,412.57 30.03% 164,719,570.89 69.97%
8.2期末上市基金前十名持有人
序號 持有人名稱 持有份額（份） 占上市總份額比例
永贏資產－光大銀行－永
1 贏資產－禾豐小滿一期專 8,273,542.00 12.20%
項資產管理計劃
2 華寶證券有限責任公司 8,000,233.00 11.80%
3 西南證券股份有限公司 8,000,155.00 11.80%
3 招商證券股份有限公司 8,000,155.00 11.80%
3 中國國際金融股份有限公 8,000,155.00 11.80%
司
6 光大證券股份有限公司 7,500,218.00 11.06%
深圳市前海禾豐正則資產
7 管理有限公司－禾豐致遠 4,122,062.00 6.08%
三期私募基金
8 天安人壽保險股份有限公 2,794,910.00 4.12%
司－萬能產品
9 楊璐璐 1,495,163.00 2.20%
10 樓朝暉 800,031.00 1.18%
8.3期末基金管理人的從業人員持有本基金的情況
項目 持有份額總數（份） 占基金總份額比例
基金管理人所有從業人員持有本基金 21,001.56 0.01%
8.4期末基金管理人的從業人員持有本開放式基金份額總量區間的情況
項目 持有基金份額總量的數量區間（萬份）
本公司高級管理人員、基金投資
和研究部門負責人持有本開放式 0
基金
本基金基金經理持有本開放式基 0
金
§9 開放式基金份額變動
單位：份
基金合同生效日（2016年12月26日）基金份額總額 235,425,983.46
本報告期期初基金份額總額 235,425,983.46
本報告期基金總申購份額 -
減：本報告期基金總贖回份額 -
本報告期基金拆分變動份額 -
本報告期期末基金份額總額 235,425,983.46
§10 重大事件揭示
10.1基金份額持有人大會決議
本報告期內，本基金未召開基金份額持有人大會。
10.2基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動
本報告期內，本基金管理人未發生重大人事變動。
本報告期內，本基金托管人的專門基金托管部門未發生重大人事變動。
10.3涉及基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟
本報告期無涉及本基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟事項。
10.4基金投資策略的改變
本基金本報告期投資策略未發生改變。
10.5為基金進行審計的會計師事務所情況
本報告期內本基金所聘用的會計師事務所未發生改變。
10.6管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況
本基金管理人、基金托管人涉及托管業務的部門及其高級管理人員在本報告期內未受到任何處分。
10.7基金租用證券公司交易單元的有關情況
10.7.1基金租用證券公司交易單元進行股票投資及傭金支付情況
金額單位：人民幣元
股票交易 應支付該券商的傭金
交易 占當期 占當期
券商名稱 單元 成交金額 股票成 傭金 傭金總 備註
數量 交總額 量的比
的比例 例
國金證券 3 48,798,144.59 61.39% 6,407.12 18.31% -
中國銀河證券 2 30,694,122.03 38.61% 28,585.01 81.69% -
註：①為瞭貫徹中國證監會的有關規定，我公司制定瞭選擇券商的標準，即：
ⅰ經營行為規范，在近一年內無重大違規行為。
ⅱ公司財務狀況良好。
ⅲ有良好的內控制度，在業內有良好的聲譽。
ⅳ有較強的研究能力，能及時、全面、定期提供質量較高的宏觀、行業、公司和證券市場研究報告，並能根據基金投資的特殊要求，提供專門的研究報告。
ⅴ建立瞭廣泛的信息網絡，能及時提供準確的信息資訊和服務。
②券商專用交易單元選擇程序：
ⅰ對交易單元候選券商的研究服務進行評估
本基金管理人組織相關人員依據交易單元選擇標準對交易單元候選券商的服務質量和研究實力進行評估，確定選用交易單元的券商。
ⅱ協議簽署及通知托管人
本基金管理人與被選擇的券商簽訂交易單元租用協議，並通知基金托管人。
③除本表列示外，本基金還選擇瞭國泰君安證券、中銀國際證券、信達證券、中信建投、中泰證券、新時代證券、東北證券、長江證券、上海證券、中金公司、中信證券、天風證券、中投證券和興業證券的交易單元作為本基金交易單元，本報告期無股票交易及應付傭金。
④在上述租用的券商交易單元中，中金公司、中信證券、天風證券的交易單元為本基金本期新增的交易單元。本期沒有剔除的券商交易單元。
10.7.2基金租用證券公司交易單元進行其他證券投資的情況
金額單位：人民幣元
債券交易 回購交易
券商名稱 占當期債 占當期回
成交金額 券成交總 成交金額 購成交總
額的比例 額的比例
國金證券 25,043,712.67 28.20% 9,036,000.00 0.33%
中國銀河證券 63,752,600.80 71.80% 2,722,200,000.00 99.67%
10.8其他重大事件
序號 公告事項 法定披露方式 法定披露日期
華夏基金管理有限公司關於在直銷機構及華 中國證監會指定報刊及
1 夏財富調整旗下部分開放式基金申購、贖回 網站 2017-01-16
等業務數量限制的公告
華夏基金管理有限公司關於增聘華夏磐泰定 中國證監會指定報刊及
2 期開放混合型證券投資基金（LOF）基金經 網站 2017-01-20
理的公告
3 華夏磐泰定期開放混合型證券投資基金 中國證監會指定報刊及 2017-03-10
（LOF）上市交易公告書 網站
4 華夏磐泰定期開放混合型證券投資基金 中國證監會指定報刊及 2017-03-15
（LOF）上市交易提示性公告 網站
5 華夏基金管理有限公司關於青島分公司營業 中國證監會指定報刊及 2017-06-03
場所變更的公告 網站
§11 影響投資者決策的其他重要信息
11.1報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過20%的情況
本基金本報告期內未出現單一投資者持有基金份額比例達到或超過20%的情況。
§12 備查文件目錄
12.1備查文件目錄
12.1.1中國證監會準予基金註冊的文件；
12.1.2《華夏磐泰定期開放混合型證券投資基金（LOF）基金合同》；
12.1.3《華夏磐泰定期開放混合型證券投資基金（LOF）托管協議》；
12.1.4法律意見書；
12.1.5基金管理人業務資格批件、營業執照；
12.1.6基金托管人業務資格批件、營業執照。
12.2存放地點
備查文件存放於基金管理人和/或基金托管人的住所。
12.3查閱方式
投資者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免費查閱備查文件。在支付工本費後，投資者可在合理時間內取得備查文件的復制件或復印件。
華夏基金管理有限公司
二〇一七年八月二十六日
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